Протестировал у себя - при вводе данных с аппаратной клавиатуры в элемент типа Прямоугольник - Numlock работает (NUM-цифры вводятся).
Когда они привязаны к горячим клавишам элементов диалога - то, действительно, не работают. Похоже на специфический баг CODESYS.