Если поставить NET Framework 4 вместо 3.5 в настройках проекта, то ошибки с путями к dll уходят. Но пишет ошибку на счет функции "InitializeComponent" :

Error 1 The name 'InitializeComponent' does not exist in the current context F:\Denis_files\Denis\VS_project\Act iveX_project\Proba_3\Example\Exampl e\MasterSCADAAutomation\MyActiveX.c s 17 13 Example

Хотя все сделал по примеру, все dll и библиотеки в using прописаны как в примере.